Estratégias de negociação do setor pdf

Momento Setorial - Sistema Rotacional.

Os sistemas de negociação rotativos em setores / setores de ações são quase tão antigos quanto os mercados de ações. Os comerciantes e os investidores perceberam que os estoques de diferentes setores têm diferentes sensibilidade ao ciclo econômico e sempre tentaram explorar essa relação. Existem várias abordagens diferentes para a rotação do setor, e uma rotação baseada no momento é uma das mais bem-sucedidas. O universo de investimento em nosso exemplo contém 10 setores da indústria, e o investidor escolhe repetidamente setores de ações com maior ímpeto (desempenho passado) em seu portfólio. O objetivo desta estratégia é superar o índice simples de compra e retenção do patrimônio. Há uma longa duração (versão de estratégia que é apresentada aqui) e uma versão longa e curta desta estratégia (onde os investidores possuem setores de melhor desempenho e shorts em todo o mercado ou setores com pior desempenho).

Razão fundamental.

Setores de ações têm sensibilidade diferente ao ciclo de negócios, portanto, é possível alternar entre eles e manter apenas os setores com maior probabilidade de ganho e menor probabilidade de perda. A anomalia de momentum é muitas vezes explicada por deficiências comportamentais, como o envolvimento de investidores, a inversão e a falta de reação e o viés de confirmação.

momento, setor de colheita, sistema rotacional.

Estratégia de negociação simples.

Use 10 ETFs do setor. Escolha 3 ETFs com o mais forte dinamismo de 12 meses em seu portfólio e pondere-os igualmente. Mantenha-se por 1 mês e volte a equilibrar.

Papel Fonte.

Mebane Faber: estratégias de força relativa para investir.

O objetivo deste trabalho é apresentar métodos quantitativos simples que melhorem os retornos ajustados ao risco para investir em setores de ações e carteiras de classe de ativos globais. Um modelo de força relativa é testado nos dados do setor de equidade francês-Fama nos EUA até a década de 1920, o que resulta em retornos absolutos aumentados com risco semelhante a equivalência patrimonial. As carteiras de força relativa superam o benchmark de compra e retenção em aproximadamente 70% de todos os anos e os retornos são persistentes ao longo do tempo. A adição de um parâmetro de acompanhamento de tendência para proteger dinamicamente a carteira diminui a volatilidade e o rebaixamento. O modelo de força relativa é então testado em um portfólio de classes de ativos globais com resultados de suporte.

Outros documentos.

Moskowitz, Grinblatt: As indústrias explicam o ímpeto?

Este documento documenta um efeito de impulso forte e prevalente nos componentes da indústria de retornos de ações que representam grande parte da anomalia do momento de estoque individual. Especificamente, as estratégias de investimento de impulso, que compram ações vencedoras do passado e vendem as ações perdidas perdidas, são significativamente menos lucrativas uma vez que controlamos o impulso da indústria. Em contrapartida, as estratégias de investimento do impulso da indústria, que compram estoques das indústrias vencedoras passadas e vendem ações das indústrias perdidas perdidas, parecem altamente lucrativas, mesmo depois de controlar o tamanho, a equidade do livro ao mercado, o impulso das ações individuais, a dispersão transversal retornos médios e influências potenciais da microestrutura.

A literatura existente documenta que os retornos de estoque de seção transversal exibem padrões de momentum de preço e lucro. A implementação de tais estratégias, no entanto, é dispendiosa devido ao grande número de ações envolvidas e alguns estudos mostram que lucros momentâneos não sobrevivem aos custos de transação. Neste artigo, examinamos se os índices de estilo e setor comumente usados ​​na indústria financeira também possuem padrões de impulso. Nossos resultados mostram que ambos os índices de estilo e setor exibem dinamização de preços, e os índices setoriais também exibem dinâmica de ganhos. Principalmente, essas estratégias de momentum são lucrativas mesmo após o ajuste para possíveis custos de transação. Além disso, mostramos que o momentum de preços nos índices de estilo é impulsionado pelo momentum de retorno das ações individuais, enquanto o momentum de preços nos índices do setor é impulsionado pela dinâmica dos lucros. Finalmente, usando índices de estilo como ilustração, mostramos que o desempenho do investimento de estilo pode ser substancialmente aprimorado incorporando o efeito momentum.

Há evidências empíricas esmagadoras sobre a existência de efeitos de impulso do país e da indústria. Essa linha de pesquisa sugere que os investidores que compram países e indústrias com retornos passados ​​relativamente altos e vendam países e indústrias com retornos passados ​​relativamente baixos receberão retornos positivos ajustados ao risco. Esses estudos se concentram em índices de países e indústrias que não podem ser negociados diretamente pelos investidores. Isso garante a questão de saber se os efeitos de impulso do país e da indústria podem realmente ser explorados por investidores ou são de natureza ilusória. Analisamos a rentabilidade das estratégias de momentum do país e da indústria usando dados de preços reais em fundos negociados em bolsa. Descobrimos que, ao longo dos períodos de amostragem em que esses ETFs foram negociados, um investidor teria sido capaz de explorar as estratégias de ímpeto do país e da indústria com um retorno em excesso de cerca de 5% ao ano. Os spreads diários de oferta e aposta em ETFs são substancialmente inferiores aos níveis implícitos de custos de transição. Assim, concluímos que os investidores que não desejam ou não podem negociar ações individuais podem usar os ETFs para se beneficiarem dos efeitos momentum nos portfólios nacionais e do setor.

Praticamente todas as evidências sobre a eficácia das estratégias de impulso decorrem da era pós-1962 e os retornos de momentos em diferentes mercados e classes de ativos estão altamente correlacionados positivamente. Nós examinamos o impulso da indústria em um tempo anterior e achamos que essas estratégias ganharam retornos ao longo dos períodos de 1871-1925 e 1871-1938 que são moderadamente semelhantes aos da era moderna. Também mostramos que a dependência do estado de mercado das estratégias de impulso da indústria é similar entre as duas eras. No geral, nossos resultados confirmam que tanto a lucratividade quanto a dependência do estado das estratégias de momentum são difundidas e provavelmente não se devem exclusivamente à mineração de dados.

Consideramos duas formas de ponderação de volatilidade (volatilidade própria e volatilidade subjacente) aplicadas a estratégias de impulso de séries transversais e temporais. Apresentamos alguns resultados teóricos simples para os índices Sharpe de estratégias ponderadas e mostramos resultados empíricos para as estratégias de impulso aplicadas às carteiras da indústria dos EUA. Achamos que o efeito de tempo e o efeito estabilizador da ponderação da volatilidade são relevantes. Também introduzimos um esquema de ponderação de dispersão que trata a dispersão em seção transversal como volatilidade (parcialmente) previsível. Embora a ponderação da dispersão melhore a relação de Sharpe, parece ser menos efetiva que a ponderação da volatilidade.

A ampliação dos testes de impulso de retorno de preços para as histórias disponíveis mais longas dos retornos dos ativos financeiros globais, incluindo setores e ações específicas para cada país, renda fixa, moedas e commodities, bem como ações norte-americanas, criamos um histórico de ativos de vários anos de 215 anos , e confirmamos o significado do prêmio de impulso dentro e entre classes de ativos. Em consonância com os resultados no estoque, documentamos uma grande variação de betas do portfólio momentum, condicionadas à direção e duração do retorno da classe de ativos em que o portfólio momentum é construído. Um aumento recente significativo nas correlações de portfólio de momentum em pares sugere características dos dados importantes para empiristas, teóricos e praticantes.

Este artigo foca estratégias de impulso baseadas em retornos passados ​​recentes e intermediários das carteiras da indústria dos EUA. Nossa análise empírica mostra que estratégias baseadas em retornos intermediários geram retornos médios mais altos. Além disso, as estratégias que envolvem ambas as especificações de retorno exibem exposições de fatores que variam no tempo, especialmente o modelo Fama e French (2015) de cinco fatores. Após o ajuste de risco para essas exposições dinâmicas, a rentabilidade das estratégias de impulso da indústria diminui e torna-se insignificante para estratégias baseadas em retornos passados ​​recentes. No entanto, a maioria das estratégias construídas em retornos passados ​​intermediários permanecem rentáveis ​​e altamente significativas. Análises posteriores revelam que as estratégias de momentum da indústria são interrompidas por períodos de fortes retornos ajustados ao risco negativos. Esses chamados choques momentâneos parecem ser conduzidos por condições específicas do mercado. Achamos que as estratégias de impulso da indústria estão relacionadas aos estados do mercado e ao ciclo econômico. No entanto, não há evidências claras de que o ímpeto da indústria possa estar ligado à volatilidade ou sentimento do mercado.

Diversos estudos atribuíram os altos retornos excedentes da estratégia de momentum no mercado acionário aos vieses comportamentais dos investidores. Entretanto, se os efeitos momentum ocorrem por causa da reação negativa do investidor ou por causa da reação exagerada do investidor, permanece uma questão. Usando um modelo simples para ilustrar o vínculo entre a volatilidade idiossincrática e a reação excessiva dos investidores, bem como o volume de negócios como outra medida de reação exagerada, eu apresento evidências que apóiam a explicação de reação exagerada do investidor como fonte de efeitos de impulso. Além disso, mostro que, quando a reação excessiva do investidor é baixa, os efeitos de impulso são mais devidos às indústrias (impulso da indústria) e não aos estoques.

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QUAL É A DIFERENÇA ENTRE ESTE E OUTROS SISTEMAS ETF?

Nós passamos os últimos anos de reboque olhando tudo o que está lá fora e comparando isso com nossa abordagem, que é bastante diferente.

Todo mundo analisa os índices subjacentes, como os dados diários SPY comumente disponíveis, incluindo preço e volume. O SPY (SPX Index Proxy) é um índice ponderado. Em outras palavras, o preço e o volume estão ligados às maiores questões capitalizadas e não à direção geral dos componentes individuais. Se você tiver o estoque superior no índice subindo para o dia, as chances são de que o índice irá refletir, mesmo que a maioria dos estoques estejam mostrando suporte decrescente em termos de Preço e Volume.

Há muito tempo sustentamos que isso é um erro, e dois anos de estudos nos mostraram que devemos olhar para todos os componentes de cada ETF e determinar a porcentagem de estoques fazendo movimentos positivos e atribuindo seus volumes individuais às nossas fórmulas. Isso dá uma imagem verdadeira da força subjacente.

ENTÃO olhamos os proxies que retornam 2X a mudança de direção do ETF subjacente e recomendamos estes como os veículos comerciais para dobrar seus ganhos. Existem 3 partes agora no mercado, mas ainda não seguem todos os principais setores. Quando o fizerem, mudaremos para incluí-los.

Observe que nós dizemos o que o ETF subjacente está na primeira coluna. Na segunda coluna, oferecemos os veículos comerciais recomendados para usar de acordo com a direção do mercado. Na próxima coluna, damos-lhe a direção de sinal atual. (Isso será marcado como "NOVO" quando você tiver uma compra pendente para a manhã seguinte). Em seguida, temos que dupla proxy para comprar, seguido pela data de negociação, preço de compra e preço do índice atual. Observe que todos esses preços são para o índice SUBJACENTE. Então, temos o número de dias no comércio seguido pelo Lucro comercial anterior. As duas últimas colunas são o ganho de ponto e o Ganho / perda percentual para o comércio atual. OUTRA VEZ, esses ganhos representam o índice subjacente. Se você trocou os Proxies Duplos, você estaria se aproximando de 2 TIMES THE GAINS.

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Não mencionado em tudo isso é opções e temos uma seção inteira dedicada a como negociar opções nesses compartilhamentos de índices duplos para realmente aproveitar esses ganhos.

Há quanto tempo esses negócios funcionam? Normalmente, eles medem cerca de 12 dias, mas em um mercado volátil, você poderia estar no dia seguinte, ou em um mercado de tendências, você pode estar por 20 ou 30 dias. Teremos transações históricas completas voltando 2 anos nos índices subjacentes acima e como um exercício "fora de amostra" terá 20 anos de dados para você ler no SP500.

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Rotação do setor localizando as voltas.

Por Frederic Palmliden, CMT.

Senior Quantitative Analyst, TradeStation Labs.

A rotação do setor baseia-se no conceito de que diferentes setores dos mercados de ações funcionam de forma diferente durante várias fases de um ciclo econômico. Muitas pesquisas técnicas e fundamentais foram realizadas na análise do inter-mercado, já que a questão hoje é mais onde investir do que se esteja ou não no mercado. Por exemplo, os cíclicos podem começar a superar os bens de consumo quando a economia está experimentando um aumento, refletindo expectativas melhoradas do consumidor e otimismo sobre a direção do ciclo econômico.

Embora existam muitas abordagens para monitorar o desempenho inferior do setor e o desempenho superior, este trabalho incidirá na rotação do setor usando uma metodologia de força relativa proprietária. Desafios associados à análise tradicional da força relativa tornam-se aparentes quando várias partes móveis estão envolvidas, como é o caso da rotação setorial. Este artigo discutirá e abordará esses desafios, ao mesmo tempo que fornece uma prévia dos futuros produtos do TradeStation Labs.

Figura 1 ETFs do Setor SP com o Indicador NRSS para Industriais (XLI)

Diferentes setores de mercado funcionam melhor em diferentes estágios do ciclo econômico. A rotação setorial refere-se ao fluxo de capital de um setor do mercado acionário para outro, à medida que os investidores buscam o próximo setor de melhor desempenho durante um determinado ciclo de negócios. Os relacionamentos entre mercados por trás da rotação setorial são extensos e vão além deste artigo. Por exemplo, os estoques de energia podem assumir a liderança do mercado perto do final de uma expansão econômica devido ao aumento dos preços da energia e ao aumento resultante das pressões de inflação. A mudança desde o final de uma expansão econômica até o início de uma contração econômica pode ser marcada pela mudança de liderança de ações de energia para setores mais defensivos, como os bens de consumo básicos. É importante notar que as tendências do mercado geralmente antecipam tendências econômicas em seis a nove meses. Os fatores que afetam a rotação do setor são abrangentes e incluem a produção industrial, as expectativas dos consumidores, os movimentos das taxas de juros, a forma da curva de rendimentos e as tendências no mercado de divisas. Para saber mais sobre alguns desses fatores, os leitores podem querer consultar o Intermarket Analysis Profiting de Global Market Relationships, de John J. Murphy (John Wiley Sons, Inc. Hoboken, Nova Jersey, 2004). Em seu livro, Murphy fornece uma visão visual da rotação do setor ao longo do ciclo do mercado e ciclo econômico (representado na Tabela 1 abaixo).

Tabela 1 Rotação do setor de Murphys ao longo do ciclo de mercado (cinza) e ciclo econômico (azul)

Neste artigo, serão utilizados os nove Setores SPDR de Seleção. Estes são fundos negociados em bolsa (ETFs) representando os nove setores do índice SP 500 (ver tabela 2 abaixo).

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Descrição: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivados, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática de autoresOCO. Embora o escopo primário deste livro seja o mercado de renda fixa (com maior foco no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio e câmbio. Este livro, que pressupõe que o leitor está familiarizado com os conceitos básicos de cálculo estocástico e modelagem de derivativos, é escrito do ponto de vista dos engenheiros ou praticantes financeiros e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira em o mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar percepções econômicas com matemática e modelagem, de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Além disso, o livro aborda as estratégias de modelagem, precificação e arbitragem de risco de crédito de contraparte, que são desenvolvimentos relativamente recentes e são de importância crescente. Ele também discute várias estratégias de estruturação de negociação e toca alguns produtos híbridos de crédito / IR / FX populares, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS, extintores de crédito ".

Negociação do setor.

Autor de: Jonathan Bernstein.

Editora: Maerska Publishing.

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Descrição: Desde que começaram a operar em 1993, os Exchange Traded Funds (ETFs) provavelmente se tornaram o novo produto mais importante para comerciantes e investidores. Este livro reúne uma discussão de ETFs com comentários sobre o mundo real da negociação e discussão de aspectos micro e macro de ETFs e do mercado geral.

Estratégias de negociação relativa do setor em mercados de ações baixistas e bullish.

Autor de: Leonardo Becchetti.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

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Gerenciamento de Carteira de Obrigações.

Autor de: Frank J. Fabozzi, CFA.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Na Gestão de Carteiras de Obrigações, Frank Fabozzi, o principal especialista em títulos de renda fixa, explica as últimas estratégias para maximizar os retornos da carteira de títulos. Através de discussões aprofundadas sobre diferentes tipos de títulos, princípios de avaliação e uma ampla gama de estratégias, a Gestão de Carteira de Obrigações irá prepará-lo para praticamente qualquer evento relacionado com títulos, seja seu trabalho em um fundo de pensão ou em uma companhia de seguros. Os principais tópicos incluem objetivos de investimento de investidores institucionais, princípios gerais de avaliação de títulos, mensuração de risco de taxa de juros e avaliação de desempenho. Bond Portfolio Management é um excelente recurso para quem procura dominar um dos maiores mercados do mundo e é um companheiro perfeito para o guia bem sucedido da Fabozzi - The Handbook of Fixed-Income Securities.

O Guia de Gerenciamento de Risco e Conformidade do Hedge Fund.

Autor de: Armelle Guizot.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Negociações do setor sazonal.

Autor de: Jeffrey A. Hirsch.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Almanach do comerciante da commodity agora é o mercado do setor sazonal! Uma estratégia de investimento sazonal precisa, respaldada por pesquisas e dados concretos Trocas Setoriais: 2014 Q2 Strategies é um calendário abrangente de estratégia que detalha as negociações a serem avaliadas em pontos-chave em abril, maio e junho, com base em tendências e ciclos históricos. Conciso e ponto, este relatório alerta os leitores para as principais oportunidades comerciais, descrevendo as tendências mensais dos preços para cada mercado, juntamente com uma análise aprofundada das principais negociações e das condições de mercado subjacentes. As idéias de negociação são acompanhadas por dados que permitem decisões comerciais informadas, e datas precisas são dadas para negociações com as maiores porcentagens de rentabilidade histórica. Praticamente todo mercado exibe tendências sazonais devido ao clima, ciclos de colheita ou até mesmo comportamento humano. Nenhum desses padrões é 100 por cento preciso, mas eles fornecem uma estrutura para avaliar a oportunidade e direcionar potenciais negócios. O ponto culminante de anos de pesquisa minuciosa, o Seasonal Sector Trades oferece orientação especializada apoiada por dados rígidos. Os leitores irão obter informações e conselhos acionáveis ​​sobre os melhores negócios da temporada, cobrindo ações, títulos, moedas, energia, metais, grãos, commodities macias e carnes. Este relatório contém informações cruciais que os traders precisam para aproveitar as tendências sazonais, incluindo características como: Tendências históricas de todos os mercados ao longo do ano civil Negociações em todos os meses Entradas precisas e saídas para negociações com o melhor desempenho Dicas comerciais e estratégias para maximizar os lucros Uma estratégia de investimento sazonal completa pode levar anos para pesquisar e compilar. Os mercados devem ser monitorados e analisados, e seu comportamento deve ser correlacionado com fatores externos. Ao longo do caminho, as oportunidades são perdidas e o dinheiro é perdido. Este relatório contém os resultados de todos que funcionam em um formato já completo. Com análise de alto nível e visão especialista, o Seasonal Sector Trades é o guia mais oficial da indústria sobre as tendências sazonais de todos os principais mercados.

Opções de Negociação para Dummies.

Autor de: Joe Duarte.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Reconheça oportunidades de negociação rentáveis ​​Obtenha uma melhor compreensão dos diferentes tipos de opções Aprenda estratégias de longo prazo e de curto prazo Opções de negociação tentadas e verdadeiras para qualquer mercado Procurando diversificar? Trading Options For Dummies, 3rd Edition, abrange os tipos comuns de opções disponíveis e ajuda os investidores a escolher os mais adequados para suas necessidades de investimento. Descubra como pesar os custos e benefícios das opções e compreenda as colinas e os vales das opções de paisagem para que você venha no topo. Este guia de best-sellers é seu consultor confiável para gerenciar riscos, entregar lucros e navegar em uma variedade de condições de mercado. Você encontrará cobertura importante em novas ferramentas de software, casas de corretagem e até opções binárias. Dentro ... Aumentar o seu potencial de lucro, reduzindo o risco de perdas Ganhe em mercados em ascensão, queda ou paralelos Estratégias de projeto para lucrar com eventos futuros. Determine e gerencie seu risco.

Estratégias de negociação do setor.

Descrição.

Apresentando as Estratégias de Negociação do Setor de Deron Wagner & # 8211; uma maneira brilhantemente simples de atingir os lucros em todos os mercados. Wagner encaminha suas estratégias para traçar os setores do mercado, ajudando você a determinar se seu estoque, opção ou outro produto financeiro está posicionado para grandes lucros e # 8211; ou realmente em risco de perda.

Wagner se concentra primeiro nas habilidades necessárias para a negociação do setor e # 8211; identificando o domínio dos setores negociáveis, escolhendo os melhores indicadores e analisando o risco # 8211; Em seguida, expõe suas três principais metodologias estratégicas para o comércio efetivo do setor. Para maximizar o poder deste guia, você também terá acesso a uma ferramenta de revisão interativa on-line no canto de educação da Traders 'Library.

Dentro, aprenda as nozes e os parafusos do comércio bem sucedido do setor:

O básico das relações recíprocas e como tirar proveito delas; Como seguir fundos mútuos e outros fluxos de dinheiro institucional para encontrar o próximo grande comércio; Como e quando rote seu capital de investimento e otimize seus retornos; Como identificar setores fortes e fracos para colocar trocas que tenham o melhor possível; Vários métodos para entrar e sair de posições para ganhar e proteger lucros; Como aumentar seu número diário de oportunidades de negociação para explorar qualquer condição de mercado; Como os ETFs e as opções podem ser alavancados para obter o máximo do mínimo; Como analisar o risco para aumentar a tranquilidade da sua negociação.

Para obter o poder comercial das grandes instituições, você precisa das Estratégias de Negociação do Setor de Wagner. Com a ajuda dele, você será capaz de gerar lucros consistentes, não importando o que os mercados fizerem do seu jeito.

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Mensagem sem correspondência, eu gosto :)

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Por mais de 10 anos, tivemos um programa de negociação de Proxy do Setor bem-sucedido, mas foi baseado nos relatórios do CFTC do governo de atividades de grandes comerciantes durante a semana na negociação de Futuros e Opções. Nós descontinuamos isso vários anos atrás, porque esses grandes comerciantes mudaram suas estratégias de negociação para a negociação ETFS. Você pode ver os volumes dos ETFs populares e ver que eles trocam grandes volumes todos os dias (o SPY negocia 300 MILHÕES DE AÇÕES por dia).

Este é o playground onde os meninos grandes jogam, mas um veículo ainda mais lucrativo existe nos proxies Ultra Long e Ultra Short ETF. Usando esses veículos, você não precisa "perder tempo" quando pensa que um setor está em baixa. Você pode simplesmente comprar as ações invisíveis.

Por exemplo, se você estivesse ansioso pelo SPY ou seu índice SPX subjacente, em vez disso, COMPRA o SSO que é o proxy duplo longo. Seu objetivo de mercado é imitar a ação do índice crescente, mas pagar 2 vezes o ganho percentual do índice subjacente. Onde fica emocionante é que se você acha que o índice vai descer, você pode comprar um ETF diferente, o SDS e seu objetivo é entregar 2TIMES a queda do SP500 naquele dia.

Aqueles que são adversos ou confundidos por curto-circuito (ou pensam que não são americanos), podem simplesmente comprar este ETF como uma parcela de estoque para a mesma baixa comissão. Você não precisa esperar até o final do dia para ver o preço de liquidação, ele corre para cima e para baixo em resposta ao mercado durante todo o dia. Sem restrições, como fundos mútuos e sem taxas de cobrança. Você pode sair ou mesmo reverter sua posição em um momento de aviso prévio e esses ETFs são líquidos o suficiente, você não é picado com grandes spreads.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE ESTE E OUTROS SISTEMAS ETF?

Nós passamos os últimos anos de reboque olhando tudo o que está lá fora e comparando isso com nossa abordagem, que é bastante diferente.

Todo mundo analisa os índices subjacentes, como os dados diários SPY comumente disponíveis, incluindo preço e volume. O SPY (SPX Index Proxy) é um índice ponderado. Em outras palavras, o preço e o volume estão vinculados aos maiores problemas capitalizados, não à direção geral dos componentes individuais. Se você tiver o estoque superior no índice subindo para o dia, as chances são de que o índice irá refletir, mesmo que a maioria dos estoques estejam mostrando suporte decrescente em termos de Preço e Volume.

Há muito tempo sustentamos que isso é um erro, e dois anos de estudos nos mostraram que devemos olhar para todos os componentes de cada ETF e determinar a porcentagem de estoques fazendo movimentos positivos e atribuindo seus volumes individuais às nossas fórmulas. Isso dá uma imagem verdadeira da força subjacente.

ENTÃO olhamos os proxies que retornam 2X a mudança de direção do ETF subjacente e recomendamos estes como os veículos comerciais para dobrar seus ganhos. Existem 3 partes agora no mercado, mas ainda não seguem todos os principais setores. Quando eles fizerem isso, mudaremos para incluí-los.

Observe que nós dizemos o que o ETF subjacente está na primeira coluna. Na segunda coluna, oferecemos os veículos comerciais recomendados para usar de acordo com a direção do mercado. Na próxima coluna, damos-lhe a direção de sinal atual. (Isso será marcado como "NOVO" quando você tiver uma compra pendente para a manhã seguinte). Em seguida, temos qual proxy duplo para comprar, seguido da data de negociação, preço de compra e índice atual. Observe que todos esses preços são para o índice SUBINGLYING. Então, temos o número de dias no comércio seguido pelo Lucro comercial anterior. As duas últimas colunas são o ganho de ponto e o Ganho / perda percentual para o comércio atual. OUTRA VEZ, esses ganhos representam o índice subjacente. Se você trocou os Proxies Duplos, você estaria se aproximando de 2 TIMES THE GAINS.

NEGOCIOS HISTÓRICOS SOBRE OS ÚLTIMOS DOIS ANOS:

Não mencionado em tudo isso é opções e temos uma seção inteira dedicada a como negociar opções nesses compartilhamentos de índices duplos para realmente aproveitar esses ganhos.

Há quanto tempo esses negócios funcionam? Normalmente, eles medem cerca de 12 dias, mas em um mercado volátil, você poderia estar no dia seguinte, ou em um mercado de tendências, você pode estar por 20 ou 30 dias. Teremos transações históricas completas voltando 2 anos nos índices subjacentes acima e como um exercício "fora de amostra" terá 20 anos de dados para você ler no SP500.

Outra seção no manual detalhará estratégias de hedge usando esses proxies, o que me parece mais emocionante. Você pode usá-los como seguro de chamada coberta, mas por custos muito mais baixos e você só precisa implementá-los em tempos de incerteza. Como você saberá? Mostramos-lhe como e irá dizer-lhe.

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Sector Rotation Spotting the Turns.

By Frederic Palmliden, CMT.

Senior Quantitative Analyst, TradeStation Labs.

Sector rotation is based on the concept that different sectors of the equity markets perform differently during various phases of an economic cycle. Much technical and fundamental research has been conducted on intermarket analysis as the question nowadays is more where to invest than whether or not to be in the market. For instance, cyclicals may start to outperform consumer staples when the economy is experiencing an upswing reflecting improved consumer expectations and optimism about the direction of the business cycle.

While there are many approaches to monitoring sector underperformance and outperformance, this paper will focus on sector rotation using a proprietary relative strength methodology. Challenges associated with traditional relative strength analysis become apparent when several moving parts are involved, which is the case with sector rotation. This paper will discuss and address these challenges, while providing a preview of future TradeStation Labs products.

Figure 1 SP Sector ETFs with the NRSS Indicator for Industrials (XLI)

Different market sectors perform better at different stages of the business cycle. Sector rotation refers to capital flowing from one stock market sector to another as investors pursue the next best-performing sector during a given business cycle. The intermarket relationships behind sector rotation are extensive and go beyond this paper. For example, energy stocks may take over market leadership near the end of an economic expansion due to rising energy prices and the resulting buildup of inflation pressures. The turn from the end of an economic expansion to the beginning of an economic contraction may be marked by leadership switching from energy stocks to more defensive sectors, such as consumer staples. It is important to note that market trends usually anticipate economic trends by six to nine months. Factors that affect sector rotation are wide-ranging and include industrial production, consumer expectations, interest rate movements, the shape of the yield curve and trends in the currency market. To learn more about some of these factors, readers may want to refer to Intermarket Analysis Profiting from Global Market Relationships by John J. Murphy (John Wiley Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 2004). In his book, Murphy provides a visual look at sector rotation throughout the market cycle and economic cycle (represented in Table 1 below).

Table 1 Murphys Sector Rotation Throughout the Market Cycle (Gray) and Economic Cycle (Blue)

In this paper, the nine Select Sector SPDRs will be used. These are exchange traded funds (ETFs) representing the nine sectors of the SP 500 index (see Table 2 below).